12.8.-9. -45-46일차

주요 이슈 및 특이사항

오미크론은 감기로 사실상 결정이 되었고, 9일 막판에 미중 갈등이 부각되기 시작. 올림픽 보이콧과 신장위구르 관련 의회 제제안 통과

중국은 지준율 인하로 맞서면서 동시에 위안화가 지나치게 절상했는지 절하 작업을 들어감

9일 목요일은 쿼드러플위칭데이

10월 미 채용공거 1,100만건 - 전월비 +43.1만건 , 10월 퇴직자 전월비 -4.7% // 갓세익이 옳았다. 완전한 리오프닝

국채 입찰은 무난하게 지나간다

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시장위험지표

• 시장 위험지표 확인 (옐로우 블로그 참조: http://yellow.kr/financeT10Y2Y.jsp)
• 라피키리서치 https://rafikiresearch.blogspot.com/

• 미국채 10년-2년 장단기 금리차 : 8일 스티프닝되다가 9일 플래트닝 1.49-0.69=0.80 1.52-0.68=0.84 - 0.78-0.80-0.76-0.83-0.84-0.89-1.01-0.98-0.98-1.00
  • 10년물 : 1.49-1.52-1.48-1.43-1.35-1.44-1.40-1.45-1.50-1.53-1.48-1.59-1.64-1.67

    

  • 2년물  : 0.69-0.68- 0.69-0.63-0.59-0.61-0.55-0.56-0.49-0.53-0.50-0.61-0.64

    

• 미국채 30년-5년 장단기 금리차 :  1.87-1.26=0.61 1.89-1.28=0.61 -0.55-0.57-0.54-0.56-0.58-0.64-0.7-0.76-0.67-0.62-0.69-0.65 // 자 채권시장에서 슬슬 좁혀지는 거 보이지? 그럼 은행들이 슬슬 대출 여력을 줄일 것 같은데 맞겠지? // 인줄 알았는데 다시 장단기 금리차 늘어나는거 보이제?
  • 30년물 : 1.87-1.89-1.80-1.77-1.68-1.76-1.74-1.8 // 상승으로 전환했다 했제?

    

  • 5년물  : 1.26-1.28-1.25-1.20 // 채권 숏이라 했제?

    

• M2 증가율-미국은행의 대출 의지( https://ycharts.com/indicators/us_m2_money_supply_yoy ) : 13.01% 인데 10월 자료임 11월 자료 없나?
• 미국 10년물 BEI(옐로우,https://fred.stlouisfed.org/series/T10YIE) : 2.47-2.52

  

• 미국 10년물 BEI-Index securityrate(https://ycharts.com/indicators/10_year_treasury_inflation_indexed_security_rate) : -1.0

  

• 한국 국고채3년-기준금리차 : 1.79-1.00=0.79-0.87 // 이거 생각하면 대출금리 3%는 여전히 너무 높은 상태. 시간 지나면 결국 낮아지고 자산시장은 한 번 더 뻠 삥 갈 것. 계속 내려가는 중
• VIX 지수
  • 미국 VIX : 21.6 빅스 안정됨. 되돌림 나왔음

    

  • 미국 MOVE : 80.29 채권 변동성 급락함

    

  • 한국 VIX (https://kr.investing.com/indices/kospi-volatility) : 진짜 빠구 없이 강하구나. 12월 초에 다들 손절하고 난리 났는데. 이건 반도체 효과인가?

    

• 환율
  • 달러 인덱스 : 96.22

    

  • 달러/원 : 1178

    

  • 달러/위안 : (CNY) 6.37      (CNH) 6.37 // 6.32 밑으로 깨려다가 당국 개입으로 다시 올라감

    

  • 유러/달러 : 1.12
  • 달러/엔 : 113
  • 비트코인 : 48034
• 하이일드 채권 스프레드(옐로우,https://fred.stlouisfed.org/series/BAMLH0A0HYM2) : 3.21 ... 3.41 에서 다시 꺽여 내려감
• 한국 크레딧 디폴트 스왑(옐로우,http://www.worldgovernmentbonds.com/cds-historical-data/south-korea/5-years/) : 볼 필요가 없다 19.11 그대로
  

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  • 한국수출데이터 및 데이터 특이사항 : 수출은 계속 미쳤따리 미쳤다
  • 대련 선물 시장 폴리프로필랜 선물(https://www.barchart.com/futures/quotes/Y0F22/overview) : 
  • 미국의 강한 자산 섹터( https://app.koyfin.com/?register_success=free&charge_frequency=month ) : 

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  지금 봐야 하는 지표
  • 중국 대련 원자재 상품 시장 가격 추이(https://www.barchart.com/futures/major-commodities) :

    

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  시장 현황 및 기업, 산업 아이디어
  • 52주 신고가, 시가총액 변화 등을 통해 떠오르는 산업, 기업을 확인하여 스터디 아이디어로 삼는다
  • 52주 신고가 미국
  애플에다가 애플은 2.86T

• 

  
  
  • 52주 신고가 한국

  

  
  
  • 미국 섹터별 컨디션
  * S&P500 섹터별
  커뮤니케이션: (0.75%)
  IT: (0.45%)
  자유소비재: (0.28%)
  필수소비재: (-0.38%)
  에너지: (0.01%)
  헬스케어: (0.74%)
  산업재: (0.27%)
  소재: (0.40%)
  유틸리티: (-0.11%)
  금융: (-0.46%)
  부동산: (0.47%)
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  * S&P500 Winners & Losers
  UP
  노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (8.20%)
  카니발 (5.51%)
  로얄 캐리비안 크루지스 (5.21%)
  라스베이거스 샌즈 (4.42%)
  유나이티드 에어라인스 홀딩스 (4.24%)
  
  DOWN
  크로거 (-5.01%)
  NXP 세미콘덕터 (-4.52%)
  브라운-포맨 (-4.07%)
  크래프트 하인즈 (-3.94%)
  Seagate Technology Holdings PL (-2.60%)
  
  • 코스피 수급 현황

  

  
  
  • 한국관련 ETF 수급현황 (EWY, EEM)
  
  
  • 풋/콜 레이쇼(KRX 정보데이터 코스피파생) : 

  

  
  

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  • 오늘 하루 결론
  • 국장 만기일 지나면서 풋 배팅 늘었다. 다음주 조정에 베팅하네? 다음주 초 조정 휩쏘 뜨고 산타랠리 나오지 않을까?