22.1.13. 시장분석 다시 시작

주요 이슈 및 특이사항

파월연설 하루 뒤, 브레이너드 연설있었음

인플레이션은 확정적. 금리인상도 당겨짐. 

연준을 믿는 사람들은 뒤통수 씨게 맞았다는 걸 기록함. 제임스 다이먼 형이 맞았음. 기타 인플레이션 우려를 표명한 형들이 맞았음.

문제는 지난 1년간 인플레이션에 대한 우려가 다가오는데, 이걸 아니라고 말했고, 시장은 안도했고, 나도 그 중 하나였다는 것임.

최초 계획은 날 추워지면 끝내려는 것이었고, 실제는 그렇게 하지 못했다.

윤쎈은 계속 위기를 말했고, 결과적으론 윤쎈이 옳았다.

12월 말부터 1월 초까지 다이나믹한 변화가 있었으므로 그걸 잘 기록해 놓으면 반드시 도움이 될 것.

 

---

시장위험지표

• 시장 위험지표 확인 (옐로우 블로그 참조: http://yellow.kr/financeT10Y2Y.jsp)
• 라피키리서치 https://rafikiresearch.blogspot.com/

  

  https://kr.investing.com/markets/united-states 미국 채권 수익률 곡선

• 미국채 10년-2년 장단기 금리차 : 1.70-0.89=0.81  

  

  http://yellow.kr/financeT10Y2Y.jsp

  
  
  • 10년물 : 1.70

    

  • 2년물  : 0.89

    

• 미국채 30년-5년 장단기 금리차 :  2.04-1.47 = 0.57
  • 30년물 : 2.04

    

    11월부터 채권 롱 쭉 가다가 12월 6일을 기점으로 채권 숏으로 바뀜

    

  • 5년물  : 1.47

    

• M2 증가율-미국은행의 대출 의지( https://app.koyfin.com/charts/gm/ec-8ftyot ) : 2007년부터 약+200%

  

  https://app.koyfin.com/charts/gm/ec-8ftyot

• 미국 10년물 BEI(옐로우, https://fred.stlouisfed.org/series/T10YIE ) : 2.43

  

  물가 상승률이 워낙 높아서 10년물이 상승해도 T10 BEI 는 정체중인건가

  
  
  • TIPS (http://yellow.kr/financeView.jsp?s=TIPS) 로 살펴보면 여전히 실질금리 마이너스
• 미국 10년물 BEI-Index securityrate( https://ycharts.com/indicators/10_year_treasury_inflation_indexed_security_rate ) : -0.74 // 새해부터 급격하게 축소중

  

• 한국 국고채3년-기준금리차 : 1.95-1.00=0.95

국고채 3년물은 1.95 다시 하방으로 잡았다???

• VIX 지수
  • 미국 VIX : 20.43 짬프해서 오름

    

    S&P500 VIX

    

    나스닥VIX

  • 미국 MOVE : 74.55 조용한 채권시장

    

  • 한국 VIX (https://kr.investing.com/indices/kospi-volatility) : 15.96 단단하다 단단해

    

• 환율
  • 달러 인덱스 : 94.85 왜 떨어지누. 파월 발언 이후 엄청 폭락하네

    

  • 달러/원 : 1187 하방으로 씨게 잡았다 숏

    

  • 달러/위안 : (CNY) 6.35      (CNH) 6.36

    

  • 유러/달러 : 1.14

    

    유러강세

  • 달러/엔 : 114

    

  • 비트코인 :

    

• 하이일드 채권 스프레드(옐로우,https://fred.stlouisfed.org/series/BAMLH0A0HYM2) : 3.06

  

• 한국 크레딧 디폴트 스왑(옐로우,http://www.worldgovernmentbonds.com/cds-historical-data/south-korea/5-years/) : 19.1 평-온

  

  
  

  ---

  • 차이신 제조업 PMI (http://yellow.kr/financeView.jsp?s=chinaCaixinPMI) : 
  • 리커창 지수 : 
  • 한국수출데이터 및 데이터 특이사항 : 
  • 미국 비농지수, 실업률 : 
  • 대련 선물 시장 폴리프로필랜 선물(https://www.barchart.com/futures/quotes/Y0F22/overview) : 
  • 미국의 강한 자산 섹터( https://app.koyfin.com/?register_success=free&charge_frequency=month ) : 

  ---

  지금 봐야 하는 지표
  • 중국 대련 원자재 상품 시장 가격 추이(https://www.barchart.com/futures/major-commodities) : 
  • 한국 국채 시장 금리( https://kr.investing.com/rates-bonds/south-korea-government-bonds?maturity_from=10&maturity_to=310 ) : 

  ---

  시장 현황 및 기업, 산업 아이디어
  • 52주 신고가, 시가총액 변화 등을 통해 떠오르는 산업, 기업을 확인하여 스터디 아이디어로 삼는다
  • 52주 신고가 미국

  

  
  
  • 52주 신고가 한국

  

  

  
  
  • 미국 섹터별 컨디션

  

  인플레 잡겠다는 의지

  
  
  • 코스피 수급 현황
  
  
  • 한국관련 ETF 수급현황 (EWY, EEM)
  한국 -1.8% 중국은 -2.4% ... 러시아가 -5.5%
  
  • 풋/콜 레이쇼(KRX 정보데이터 코스피파생) : 0.95 인데 거래량을 보라. 만기일이라서 그런가 대폭발했다. 다들 휴가복귀하고 거래 시작한 듯

  

  만기일 0.95

  
  

  ---

  • 오늘 하루 결론
    • 기술주가 빠진다