11.4.-24일차

주요 이슈 및 특이사항

• 주요 지표 발표 수치
• 해당 지표에 대한 기대 및 그에 따른 시장 움직임 예상
• 핵심 이슈에 해당하는 상품의 예상되었던 가격과 현재 가격간의 격차 확인
• 기타 향후 이슈가 될만한 것들을 예상

테이퍼링 발표 후 미국채 시장 떡상중. 즉 수익률 떡락중

ADP비농취업지수, ISM비제조업구매자지수, ISM비제조업기업활동지수 모두 컨센 상회로 나왔고, 원유재고도 많다고 나왔었다.

 

심지어 신규 실업수당청구건수도 컨센 상회로 나왔다.

인베스팅닷컴

갓세익이 옳았다.

 

 

한국 채권시장에서 자금이 빠져나가는데, 이게 해외로 나가는 게 아니라면 한국 주식시장으로 유입이 될 것이다. 상당히 크게. 많이.

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시장위험지표

• 시장 위험지표 확인 (옐로우 블로그 참조: http://yellow.kr/financeT10Y2Y.jsp)
• 주요 경제지표 확인

 

• 미국채 30년-5년 장단기 금리차 : 1.96-1.09=0.87 // 과거 0.84-0.81-0.79-0.75 // 확실 스티프닝 중이다
• 미국채 10년-2년 장단기 금리차 : 1.52-0.41=1.11 // 과거 1.13-1.10-1.06-1.06 // 2년물 하락이 큰데, 10년물도 하락했다. 
• 미국 10년물 BEI(옐로우,https://fred.stlouisfed.org/series/T10YIE) : 
• VIX 지수
  • 미국 VIX : 
  • 한국 VIX (https://kr.investing.com/indices/kospi-volatility) : 
• 환율
  • 달러 인덱스 : 
  • 달러/원 : 
  • 달러/위안 : (CNY)       (CNH) 
  • 유러/달러 : 
  • 달러/엔 : 
  • 비트코인 : 
• 하이일드 채권 스프레드(옐로우,https://fred.stlouisfed.org/series/BAMLH0A0HYM2) : 
• 한국 크레딧 디폴트 스왑(옐로우,http://www.worldgovernmentbonds.com/cds-historical-data/south-korea/5-years/) : 

 

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• 차이신 제조업 PMI (http://yellow.kr/financeView.jsp?s=chinaCaixinPMI) : 
• 리커창 지수 : 
• 한국수출데이터 및 데이터 특이사항 : 
• 미국 비농지수, 실업률 : 
• 대련 선물 시장 폴리프로필랜 선물(https://www.barchart.com/futures/quotes/Y0F22/overview) : 
• 미국의 강한 자산 섹터( https://app.koyfin.com/?register_success=free&charge_frequency=month ) : 

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지금 봐야 하는 지표

• 한국 금리 10년-3년: 2.42-2.04 

  • 

    인베스팅닷컴

• 한국 금리 1년

• 

  인베스팅닷컴

한국 국채 투매중

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시장 현황 및 기업, 산업 아이디어

• 52주 신고가, 시가총액 변화 등을 통해 떠오르는 산업, 기업을 확인하여 스터디 아이디어로 삼는다

• 52주 신고가 미국

엔비디아, 비오에이, 어도비, 세일즈포스, 나이키, 액센츄어, 펩시코, 머크앤드컴퍼니, 브로드컴, 코스트코, 맥도날드, 인튜이트, 암드

• 52주 신고가 한국

하이브, 한전, 아프리카, 에코프로, 두산, 위지윅, 엔케이맥스, 골프존

• 미국 섹터별 컨디션

koyfin.com

• 코스피 수급 현황

외인기관 각각 3천억 매수. 근데 하락했다구우?

• 풋/콜 레이쇼(KRX 정보데이터 코스피파생) : 1.05 // 과거 1.44-1.09-1.10-1.11 

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• 오늘 하루 결론

미국장은 피크를 찍고 있고, 한국장으로 대거 몰려오고 있다는 말이 맞는 것 같다. 시클리컬 베팅은 위태로워 보이고 2차전지는 제 갈길 갈 것이 확실하니 시클리컬 물량을 1/3로 줄이고 2차전지로 리밸런싱 한다.