11.3.-23일차

주요 이슈 및 특이사항

• 주요 지표 발표 수치
• 해당 지표에 대한 기대 및 그에 따른 시장 움직임 예상
• 핵심 이슈에 해당하는 상품의 예상되었던 가격과 현재 가격간의 격차 확인
• 기타 향후 이슈가 될만한 것들을 예상

 

FOMC 회의록 발표 : 테이퍼링 11월 하순부터 시작. 150억 달러 규모.

ADP비농지수가 발표(구라가 많음) : 컨센 대폭 상회

ISM 비제조업 구매자 지수 : 66.7 물가 상승

ISM 비제조업 기업 활동 지수 : 컨센 대폭 상회

원유재고 : 놀랍게도 컨센 대비 엄청 늘었다고 한다.

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시장위험지표

• 시장 위험지표 확인 (옐로우 블로그 참조: http://yellow.kr/financeT10Y2Y.jsp)
• 주요 경제지표 확인

 

• 미국채 10년-2년 장단기 금리차 : 1.60-0.47=1.13 // 과거 1.10-1.06-1.06-1.08
• 미국채 30년-5년 장단기 금리차 : 2.02-1.18=0.84 // 과거 0.81-0.79-0.75-0.79 // 채권시장은 다시 일드커브스티프닝 중
• 미국 10년물 BEI(옐로우,https://fred.stlouisfed.org/series/T10YIE) : 2.51 // 오버슈팅 끝내고 2.5에서 안정중. 기간조정 후 다시 상승할 가능성 매우 높다
• VIX 지수
  • 미국 VIX : 17.81
  • 한국 VIX (https://kr.investing.com/indices/kospi-volatility) : 18.36
• 환율
  • 달러 인덱스 : 93.85 하락
  • 달러/원 : 1178 // 아마 내일은 하락하겠지
  • 달러/위안 : (CNY) 6.40      (CNH) 6.39
  • 유러/달러 : 1.16
  • 달러/엔 : 114
  • 비트코인 : 62724 하락
• 하이일드 채권 스프레드(옐로우,https://fred.stlouisfed.org/series/BAMLH0A0HYM2) : 보나마나 이상무겠지 3.21
• 한국 크레딧 디폴트 스왑(옐로우,http://www.worldgovernmentbonds.com/cds-historical-data/south-korea/5-years/) : 18.79

  • 

    월드거버먼트본드닷컴

 

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4. 경제 지표 및 이벤트
1) 한국 - 10월 수출 지표- 10월 수출액은 555억 달러로 전년대비 +24.0% 증가했으며, 역대 10월 중 최고치를 기록했습니다.- 조업일수를 감안한 일평균 수출액은 26.4억 달러로 두달 연속 26억 달러를 상회했습니다.- 수출 물량도 전년대비 +6% 증가하며 단가(P)와 물량(Q)이 동반하여 증가한 것이 긍정적입니다.
2) 미국 - 미국 부채한도 협상- 10월 7일, 척 슈머 민주당 상원 대표는 공화당의 부채한도 유예 제안에 합의했다고 밝히면서 일각에서 우려하고 있었던 10월 18일 미국의 디폴트 우려는 해소되었습니다.- 합의안에는 연방 부채한도를 12월 3일까지 현재 부채 수준(28.4조 달러)에 4,800억 달러를 증액한 수준으로 상향하는 내용을 포함합니다.
3) 중국 - 10월 제조업/비제조업 PMI 지수- 10월 제조업 PMI지수는 49.2를 기록, 시장 예상치 49.7을 하회했으며 9월에 이어 제조업 업황이 더욱 위축되었음을 보여줍니다.- 9월대비 10월의 변화를 항목별로 살펴보면, 주문(49.3->48.8)과 생산(49.5->48.4)의 부진 영향이 컸습니다.- 10월 비제조업 PMI지수는 52.4를 기록, 시장 예상치 53.0을 하회했으며 생산물가 상승분이 판매가격에 제대로 전가되지 못하면서 서비스업 업황이 부진해진 것으로 판단됩니다.

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• 한국수출데이터 및 데이터 특이사항 : 
• 미국 비농지수, 실업률 : ADP 구라 비농 서프라이즈
• 대련 선물 시장 폴리프로필랜 선물(https://www.barchart.com/futures/quotes/Y0F22/overview) : 8.65 흔히 말하는 쌍바닥

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지금 봐야 하는 지표

장단기 금리차 스티프닝 중

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시장 현황 및 기업, 산업 아이디어

• 52주 신고가, 시가총액 변화 등을 통해 떠오르는 산업, 기업을 확인하여 스터디 아이디어로 삼는다

• 52주 신고가 미국

엔비디아, 비오에이, 노보노르딕, 펩시코, 브로드컴, 코스트코, 웰스 파고, 브로드컴, 린드, 암드, 씨비에스헬스, 디아지오

• 52주 신고가 한국

위메이드 6조!!!!!! 아프리카 2.4조!!!!!!!!, 에코프로 1.8조, EnChem 1.3조, 위지윅 스튜디오 1.2조, 골프존 1조

• 풋/콜 레이쇼(KRX 정보데이터 코스피파생) : 

http://data.krx.co.kr/contents/MDC/MDI/mdiLoader/index.cmd?menuId=MDC0201050403

이야.... 풋콜레이쇼가 1.44로 강세 풋베팅 쩌네

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• 오늘 하루 결론

FOMC는 잘 넘어갔다. 남은 공은 의회 인프라 법안 통과이다.

 

주의할 점은 중국이 다시 통제에 들어갔다는 것이다. 대만 분쟁이 위험하다. 대만 분쟁에 따른 시나리오 좀 짜야 한다. 급락은 피할 수 없긴 할텐데.