10.22. - 15일차

주요 이슈 및 특이사항

• 주요 지표 발표 수치
• 해당 지표에 대한 기대 및 그에 따른 시장 움직임 예상
• 핵심 이슈에 해당하는 상품의 예상되었던 가격과 현재 가격간의 격차 확인
• 기타 향후 이슈가 될만한 것들을 예상

 

 

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시장위험지표

• 시장 위험지표 확인 (옐로우 블로그 참조: http://yellow.kr/financeT10Y2Y.jsp)
• 주요 경제지표 확인

 

• 미국채 10년-2년 장단기 금리차 : 1.63-0.45=1.18 / 1.43-0.26=1.17 // 스프레드차이가 거의 없다???? 1달전과 큰 차이가 없다니
• 미국채 30년-5년 장단기 금리차 : 2.07-1.20=0.87 / 1.94-0.94 = 1 // 1달 전보다 엄청 축소됨. 장기 인플레는 올라갔지만, 5년물이 올라가면서 연준의 유동성 축소에 대한 우려중??? 30년은 장기 인플레이션과 경기 기대 / 5년물은 연준의 정책 기대감이었던가??????
• 미국 10년물 BEI(옐로우,https://fred.stlouisfed.org/series/T10YIE) : 
• VIX 지수
  • 미국 VIX : 19.3 VIX가 아주 약간 올랐다.
  • 한국 VIX (https://kr.investing.com/indices/kospi-volatility) : 17.2 또 가장 바닥으로 가네... 콜옵션 사서 쟁여두기 좋은 시장이다.
• 환율
  • 달러 인덱스 : 93.58 더 떨어지지 않고 있다???
  • 달러/원 : 1177 달러 인덱스 하락에 따라 달러원도 하락중.
  • 달러/위안 : (CNY) 6.38      (CNH) 6.38 // 위안화 평가 절상 후 두 개의 환율이 페어링... 즉 시장도 인정해주고 있다. 중국 투자는 환차손을 생각해야 하는데, 그걸 감안하더라도 중국 주식이 너무 싸지
  • 유러/달러 : 1.16 // 달러가치가 하락하며 유러화는 오르는 중. 근데 유러달러는 채권시장의 금리에 반응하므로 미국채 10년과 유로채 10년과 비교해 봐야한다. 

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      인베스팅 닷 컴

  • 달러/엔 : 113.47 // 드디어 정신차리고 하방으로 잡는 중... 정치 이벤트 끝나고 펀더멘탈로 되돌아가는 중 같음

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  • 비트코인 : 60688 // 1만달러 가즈아~~~ 하려다가 잠시 숨고르기 중
• 하이일드 채권 스프레드(옐로우,https://fred.stlouisfed.org/series/BAMLH0A0HYM2) : 더 바닥으로 간다
• 한국 크레딧 디폴트 스왑(옐로우,http://www.worldgovernmentbonds.com/cds-historical-data/south-korea/5-years/) : 19 이건 뭐 선진국보다 더 선진국

 

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• 차이신 제조업 PMI (http://yellow.kr/financeView.jsp?s=chinaCaixinPMI) : 
• 한국수출데이터 및 데이터 특이사항 : 
• 미국 비농지수, 실업률 : 
• 대련 선물 시장 폴리프로필랜 선물(https://www.barchart.com/futures/quotes/Y0F22/overview) : 

PVC...으악 스프레드 주금 ㅠㅜ

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지금 봐야 하는 지표

• 중국 대련 원자재 상품 시장 가격 추이

https://www.barchart.com/futures/quotes/XAF22/overview

스프레드 차이가 크게 없이 하락중....으악...

 

지금 봐야할 바로 그 석탄 가격. 하락하다가 돗지 찍었네

인베스팅닷컴

 

하지만 이번 시장에서 가장 중요한 지표인 천가는 5에서 바닥 찍고 반등중.

인베스팅닷컴

 

떨어지는 것엔... 돗지가 있다.

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시장 현황 및 기업, 산업 아이디어

• 52주 신고가, 시가총액 변화 등을 통해 떠오르는 산업, 기업을 확인하여 스터디 아이디어로 삼는다

• 52주 신고가 미국

테슬라

엔비디아

종필모건, 비오에이

홈디포, 넷플릭스, 오라클, 액센츄어, 브로드컴, 코스트코, 아스트라제네카, 텍사스인스트루먼츠

 

 여전히 은행주 강세가 눈에 띄고, 테슬라-엔비디아가 신고가를 경신했다는 것이 인상적임. 성장이 있는 곳에 돈이 몰려간다.

• 52주 신고가 한국

우리금융지주 9조 / 기업은행 8조/ 한전기술 2.5조 / K카 1.2조 / 더블류게임즈 1.1조 / 위지윅스튜디오 1.1조 / 남해화학 6천억

• 코스피 수급 현황

지난 1주일동안 외인은 600억순매수로 돗지, 금투가 5천억 매수, 개인은 1500억, 기관중 연기금은 3300억 팔았음

• 52주 신고가 섹터의 수급 현황

패스

• 한국관련 ETF 수급현황 (EWY, EEM)

-0.x %로 큰 의미 없음

• 풋/콜 레이쇼(KRX 정보데이터 코스피파생) : 

0.86 // 드디어 콜의 미결재약정이 증가한다. 콜 배팅이 나오나???

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• 오늘 하루 결론

시장 너무 어렵다.