델타원, 숏포지션 구축법

숏포지션 구축은 변동성이 시작되었는데, 그 방향이 하방을 향할 것에 베팅할 때 시작한다.

 

숏은 고점이라 생각되는 곳에서 때리는 것이 아니라, 고점을 찍고 횡보하면 거기서 매도를 쌓아가는 것이다.

 

시장이 올라가지 못하고 힘이 빠질때, 그 구간에서 숏을 쌓고, 숏이 누적되어 무너지게 되면, 거기서부터는 숏을 추가할 것인지, 청산할 것인지 고민하는 것이다.

 

생각보다 시장이 빠르게 상승한다면 숏 포지션 구축을 멈추어야 한다. 왜냐하면 손절성 스퀴즈로 인한 상승은 치솟는 모양이 나오기 때문이다.

 

숏을 얼마나 쌓을 것인지 계획을 하여야 한다. 그리고 계획된 물량은 20%... 다시 20%... 다시 40%... 총 80%... 그 후 하락시작하면 추가 10%.. 다시 10%... 이런느낌을 분할하여 포지션을 구축한다.

 

 

출처 : 델타원해외선물

"그러나 이미 다우, 에센피, 러셀은 하락이 충분히 진행되어 변동성 증가국면으로 들어갔다고 보고, 그래서 아직 버티고 있는 나스닥 숏을 잡은 것입니다. 나스닥 숏은 14000포인트 이상이면 얼마든지 괜찮다고 보고 있고, 포지션을 쌓는 구간은 2주동안 3% 구간 즉 14450포인트 올라올때까지 계속 나누어서 쌓을 것입니다. 만약 이번주에 14450에 바로 가버리게 되면 쌓을 포지션의 절반만 쌓고 기다릴 것이고, 다음주에 14450 이하로 내려갈때 나머지를 쌓을 것입니다. 나스닥은 14000포인트에서 이제 1% 좀 넘게 올랐고요, 저는 계획된 포지션의 20%정도밖에 쌓질 못했습니다. 제가 숏 뷰를 갖고 있다고 해서 풀로 숏을 때려놓고 배째라 하는 것은 아니고, 시장을 보는 것을 숏 마인드로 본다는 것입니다. 가령 시장이 올라갈때 쫓아가서 사지 않고 그래? 올라와라, 멈추면 때릴 기회로 삼을께 이렇게 본다는 것이죠. 가령 오늘도 새벽 1시 이후로 나스닥지수는 계속 14220포인트에서 놀고 있습니다. 초반에 시장이 올라가려 할 때 매수해서 쫓아가지 않고, 올라와서 횡보하는 구간까지 기다렸다가 이런 구간에서 숏을 쌓는 것이죠. 포지션 거래라는게 그렇습니다. 저점 고점 맞춰가면서 매매하는게 아니라 시장을 보는 방향성을 정하고 유리한 상황에서 포지션을 쌓아서 목표 가격이 실현되었을때 청산하는 것입니다."

 

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