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감마 익스플로젼이 일어날까?

장대양봉을꿈꾸는밥대장 2021. 4. 19. 11:10

미결재량 보니 콜 440 에 18000

지금 델타값은 0.29 감마값 0.03

지수 435~437이면 감마 익스플로젼 예상함

그렇게 되면 델타 헷징 필요함

따라서 마켓메이커는 현물을 대량 매수해야함.

진짜 그렇게 될까?