자료실/선물옵션
감마 익스플로젼이 일어날까?
장대양봉을꿈꾸는밥대장
2021. 4. 19. 11:10
미결재량 보니 콜 440 에 18000
지금 델타값은 0.29 감마값 0.03
지수 435~437이면 감마 익스플로젼 예상함
그렇게 되면 델타 헷징 필요함
따라서 마켓메이커는 현물을 대량 매수해야함.
진짜 그렇게 될까?